Индикатор MACD: как использовать импульс для торговли криптовалютой

Вопреки распространенному мнению, торговать криптовалютой не так просто. Быстрое изменение цен может потрясти тех, кто не привык к волатильности криптовалютных рынков. К счастью, здесь может помочь технический анализ (ТА). Инструменты ТА предоставляют необходимую информацию для анализа движения цен и определения потенциальных торговых возможностей.

Одним из самых популярных технических индикаторов импульса является схождение-расхождение скользящих средних (MACD). MACD — один из ключевых индикаторов на основе импульса, который помогает выявлять потенциальные тренды и отслеживать развороты с помощью конвергенции и дивергенции. Это универсальный индикатор, с которого можно начинать знакомство с импульсной торговлей.

Хотите узнать больше? В этой статье рассмотрим все подробности о MACD: способы использования, достоинства и недостатки, а также применение в торговой стратегии.

Если кратко

• MACD — это индикатор импульса, который определяет тренд и оценивает его силу с помощью линии MACD, сигнальной линии и гистограммы.

• Индикатор MACD прост и понятен в использовании. Он помогает выявлять тренды и изменения импульса.

• MACD — запаздывающий индикатор, поэтому он может генерировать ложные сигналы и отставать от движения цены.

• Для определения потенциальных трендов с помощью MACD важно искать пересечения, дивергенции и пересечения нулевых линий.

• Для продвинутого использования MACD отслеживайте скрытые дивергенции, когда цены и импульс MACD движутся в противоположные стороны.

Зачем нужен TA и технические индикаторы

Перед погружением в специфику MACD нужно понять, в чем заключается польза технических индикаторов. Если фундаментальный анализ фокусируется на предполагаемой базовой стоимости проекта, то технический анализ изучает исторические графики цен и объем торгов, чтобы выявить закономерность и предсказать будущее движение цен. Успех торговли зависит от сочетания многих факторов, поэтому технические индикаторы его не гарантируют. Однако их ценные сведения о будущем рынка могут увеличить шансы на прибыль.

Существует много технических индикаторов, у которых есть свои преимущества и недостатки. Вот несколько популярных примеров:

• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): базовый индикатор, который сглаживает колебания цен и уделяет особое внимание последним ценам, чтобы выявить общий тренд.

• Средний истинный диапазон (ATR): измеряет волатильность цен. Полезен для трейдеров, которые активно устанавливают ордера тейк-профит и стоп-лосс.

• Линии Боллинджера: измеряют волатильность и определяют потенциальные зоны прорыва на основе стандартного отклонения.

MACD выделяется среди остальных тем, что сочетает в себе элементы индикаторов, следующих за трендом, и индикаторов импульса. Это полезный инструмент для краткосрочных трейдеров, которые хотят исполнить свинг-сделку.

Что такое MACD?

Индикатор MACD, разработанный в 1970-х Джеральдом Аппелем, — это осциллятор импульса, который помогает трейдерам выявлять потенциальные изменения тренда и оценивать их силу. Он состоит из линии MACD, сигнальной линии и гистограммы, которая показывает разницу между двумя линиями. Анализ компонентов MACD может помочь определить импульс рынка с помощью выявления текущих трендов и потенциальных разворотов.

Составляющие индикатора MACD

Индикатор MACD состоит из трех основных элементов:

• Линия MACD: эта линия также обозначается как DIF и представляет собой разницу между 12-дневной и 26-дневной EMA цены актива. EMA уделяют больше внимания данным о последних ценах, что делает линию MACD более чувствительной к краткосрочным колебаниям цен.

• Сигнальная линия: это 9-дневная EMA линии MACD. Она эффективно сглаживает колебания линии MACD и дает более четкое представление об общем тренде. Иногда ее называют DEA.

• Гистограмма MACD: связывает индикатор MACD воедино и представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией в виде столбцов под графиком цены. Размер и направление столбцов указывают на силу импульса движения цены. Высокие столбцы указывают на более сильный импульс в направлении линии MACD.

Расчет значения линии MACD

Линия MACD — один из элементов индикатора, который нужно рассчитывать. Ее значение вычисляется по следующей формуле:

Линия MACD = DIF = 12-дневная EMA - 26-дневная EMA

Если значение положительное — это бычий тренд. 12-дневная EMA выше 26-дневной EMA, значит недавние цены в целом выше цен за последние несколько недель.

И наоборот, отрицательное значение линии MACD указывает на медвежий тренд. Если 12-дневная EMA ниже 26-дневной EMA, значит недавние цены ниже цен за последние несколько недель.

Интерпретация и чтение сигналов MACD

После изучения основ и базовых расчетов можно углубиться в понимание сигналов MACD.

• Пересечение MACD: когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может быть сигналом восходящего тренда. И наоборот, пересечение сигнальной линии сверху вниз может говорить о начале нисходящего тренда.

• Дивергенции MACD: иногда движение цены и линии MACD расходятся. Например, цена достигает новых максимумов, а значение MACD не следует за ней. Это может быть признаком завершения восходящего тренда. И наоборот, сигнал потенциального разворота нисходящего тренда — это падение цены и рост MACD.

• Пересечение нулевой линии: пересечение линии MACD выше или ниже нулевого уровня может указывать на изменение импульса. Движение выше нуля говорит об усилении бычьего импульса, а ниже — об усилении медвежьего импульса.

Не стоит совершать сделки на основе сигналов одного торгового индикатора. Пересечения и дивергенции могут указывать на потенциальные изменения тренда, но перед принятием торговых решений важно также сверяться с другими инструментами технического анализа и учитывать контекст рынка.

Плюсы и минусы индикатора MACD

После знакомства с интерпретацией MACD и его компонентов можно перейти к преимуществам и недостаткам индикатора. Эта информация поможет использовать сильные стороны и избегать слепых зон MACD.

Преимущества индикатора MACD

• Определение трендов: MACD показывает потенциальные тренды. Находите пересечения сигнальной линии линией MACD снизу вверх во время восходящих трендов и наоборот во время нисходящих. Затем сверьте эти сигналы с текущими трендами рынка.

• Оценка импульса: гистограмма MACD помогает оценить импульс. Рост гистограммы указывает на усиление импульса, а падение — на ослабление. Используйте ее для оценки силы потенциального тренда или определения точек разворота.

• Наглядное представление: на гистограмме легко отличить линию MACD от сигнальной, что облегчает трейдерам выявление сдвигов импульса.

• Простота использования: большинство платформ для построения графиков автоматически рассчитывают MACD, поэтому инструмент подходит для новичков.

Ограничения индикатора MACD

• Ложные сигналы: MACD может генерировать ложные сигналы, особенно на нестабильных рынках. Поэтому нужно всегда использовать MACD с другими торговыми индикаторами и учитывать общий тренд рынка.

• Запаздывающий индикатор: в отличие от опережающих индикаторов MACD основан на скользящих средних, которые отстают от движения цены. Это значит, что MACD может подтвердить тренд уже после его начала, что потенциально приведет к пропуску точек входа или выхода.

• Отсутствие гарантий: как и другие торговые индикаторы, MACD не предсказывает точное движение цен. Он отражает взаимосвязь между краткосрочными и долгосрочными средними значениями цен.

Использование индикатора MACD в торговой стратегии

Source: OKX

Теперь давайте рассмотрим пример торговой стратегии с использованием индикатора MACD. В этом примере после отскока от минимумов на уровне $56 555 Bitcoin вырос и начал торговаться в диапазоне от $60 000 до $64 000. В это же время линия MACD поднялась выше нулевой линии. Гистограмма также соответствует этим бычьим настроениям, поскольку столбцы растут и переходят от красного к зеленому. Это сигнализирует о бычьем импульсе, поскольку цены BTC восстановились после падения.

Консолидация цены в диапазоне от $60 000 до $64 000 подтверждает тренд и дает уверенность для входа в лонг- позицию по BTC. Также нужно установить ордера стоп-лосс на уровне поддержки $60 000 для снижения риска, если цена выйдет за пределы диапазона, в котором торгуется BTC.

После нескольких дней консолидации происходит бычий прорыв, когда цены BTC поднимаются выше $62 000 и преодолевают уровень сопротивления $64 000. Это движение цены подтверждает первоначальный торговый сигнал индикатора MACD. Для закрытия лонг-позиции есть несколько вариантов:

• Тейк-профит: благодаря бычьему прорыву Bitcoin теперь торгуется выше ранее установленного диапазона, поэтому можно продать BTC и зафиксировать прибыль.

• Трейлинг-стоп: также можно рассмотреть стратегию трейлинг-стоп. Это позволит получить больше прибыли и одновременно управлять рисками в случае неожиданного разворота цены.

Расширенное использование MACD: скрытые дивергенции

Во время торговли криптовалютами можно столкнуться с ситуацией, когда цены достигают более высоких минимумов, а гистограмма MACD показывает более низкий минимум. Это один из примеров скрытой бычьей дивергенции, когда движение цены не совпадает с ослаблением импульса, которое показывает гистограмма MACD. Этот особый тип дивергенции может быть мощным сигналом потенциального разворота тренда, особенно когда он возникает на уровнях поддержки или после нисходящего тренда. Чтобы в полной мере использовать скрытые бычьи и медвежьи дивергенции, необходимо понять их суть.

При скрытой бычьей дивергенции цена находится на более высоких минимумах, а гистограмма MACD показывает более низкие. И наоборот, при скрытой медвежьей дивергенции криптовалюта торгуется на более низких минимумах, а гистограмма показывает более высокие минимумы. Эти несоответствия показывают потенциальный конфликт между ценой и импульсом и предполагают ослабление импульса на фоне давления покупателей или продавцов. В сочетании с разными торговыми индикаторами можно выявить другие формы подтверждения разворота тренда.

Заключение и дальнейшие шаги

Индикатор MACD — это мощный инструмент для понимания импульса криптовалютного рынка. С помощью анализа линий MACD, сигнальных линий и гистограмм можно получить сведения о потенциальных трендах и выявить области усиления и ослабления импульса. Однако важно помнить, что MACD — лишь одна часть системы. Поэтому его необходимо использовать с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для создания комплексной торговой стратегии. Теперь вы знаете, как использовать MACD, и можете добавить его к набору торговых инструментов. Главное, не забывайте об управлении рисками и относитесь к торговле со здоровым скептицизмом.

Хотите продемонстрировать новые знания в торговле? Изучите наши спотовые пары и бессрочные фьючерсы и начните уже сегодня. Также можно расширить знания и ознакомиться с руководством по лучшим индикаторам для торговли криптовалютами.