Como funciona o trading de spreads de futuros no Liquid Marketplace da OKX?
Como é feito o trading de spreads de futuros em criptomoedas?
O trading de spreads envolve assumir duas posições de futuros em direções opostas: uma longa e outra curta. A ideia é obter dinheiro com a diferença de preços entre os dois futuros que também são chamados de dois componentes da estratégia. O lucro que um trader obtém com esta transação provém da diferença de preço, ou spread, entre esses dois contratos. É por isso que esta estratégia é chamada de mercado neutro; a direção do preço do ativo subjacente não influencia a sua rentabilidade. Por outras palavras, os traders de spread sde futuros podem lucrar quando as tendências de mercado sobem ou descem, ou podem manter-se estáveis ao longo dos termos dos contratos transacionados. Em criptomoedas, os traders de spreads de futuros utilizam geralmente o spread de calendário ou o spread InterCoins:
Spread de calendário: o spread entre dois contratos com o mesmo ativo subjacente, a mesma quantidade nocional, mas diferentes datas de validade e direções opostas.
Spread InterCoins: o spread entre dois futuros subjacentes diferentes e altamente relacionados.
Quais são os desafios do trading de spreads de futuros?
Uma vez que o trading de spreads de futuros é neutro no mercado e requer dois componentes, os traders de criptomoedas enfrentam frequentemente vários problemas:
Risco de execução: o trading de estratégias de vários componentes no livro de ordens exige introduzir um componente após o outro. O preço executado no segundo componente pode ser diferente do preço desejado, particularmente em alturas de alta volatilidade.
Personalização: o trading de spreads de futuros está, muitas vezes, disponível apenas num número limitado de instrumentos.
Impacto do preço: a profundidade do livro de ordens pode não ser suficiente para absorver uma grande transação ao preço desejado, o que pode causar um desvio do preço (quando o preço executado difere do preço esperado).
O que é que o Liquid Marketplace da OKX me oferece?
A nossa rede de liquidez on-demand, o Liquid Marketplace, oferece uma solução poderosa para esses problemas. Fornece aos traders acesso a liquidez profunda através de uma camada de execução que automatiza as transações e liquidações instantaneamente e fora do livro de ordens. Para o trading de spreads de futuros em particular, oferece:
Eficiência de custos
Cotações ideais: envie RFQ personalizados para vários criadores de mercado competirem.
Desvio de preço mínimo: evite o desvio de preço com a nossa solução de execução fora do livro de ordens para estratégias com vários componentes.
Requisitos de margem baixos: beneficie de requisitos de margem mais baixos graças ao modelo de margem de portefólio da OKX, que compensa o risco de posições com as mesmas direções subjacentes e opostas.
Minimização de volatilidade: evite o risco de volatilidade ao introduzir apenas um componente da transação; ou ambos os componentes da transação de spread se executam simultaneamente, ou nenhum deles é executado.
Vários instrumentos
Estratégias predefinidas: alavanque mais de 20 instrumentos predefinidos, incluindo spreads de futuros, opções, straddles, etc.
Fazer trading de todos os tipos de spreads: efetuar transações (à vista vs. futuros/perpétuos), spreads de futuros (futuros vs. futuros/perpétuos), spreads de opção de compra/venda, spreads de calendário, butterfly spreads, condores, spreads de rácio, spreads de diagonal, spreads de retorno.
Instrumentos personalizados: personalize as suas próprias estratégias com até 20 componentes.
Nitro Spreads
Faça uma transação de spread com facilidade e num só clique através do Nitro Spreads. Todas as ordens têm a garantia de preencher quantidades correspondentes para um componente ou nenhum, tendo assim risco de componente zero e desvio de preço minimizado.
Também oferece apoio a várias estratégias, incluindo o cultivo da taxa de financiamento, negociação de futuros à vista e rolos de calendário. Para mais detalhes, clique aqui.