Als een zeer volatiele digitale asset die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is voor handel, kan de cryptomarkt zelfs voor de meest ervaren cryptohandelaar een moeilijk te temmen beest zijn. Dat is waar op momentum gebaseerde handelsindicatoren van pas komen. De stochastische oscillator is een voorbeeld van zo'n krachtige tool voor technische analyse (TA) die zich richt op momentum: een chique manier om te beschrijven hoe snel een prijs beweegt. Door het momentum te begrijpen, kun je waardevolle aanwijzingen krijgen over potentiële trendomkeringen en overgekochte of oververkochte omstandigheden identificeren.
TL;DR
De stochastische oscillator helpt je bij het identificeren van momentumverschuivingen en gebieden waar prijzen overgekocht of oververkocht kunnen zijn, wat duidt op potentiële trendomkeringen in de cryptomarkt.
Hoewel de stochastische oscillator beginnersvriendelijk en zeer aanpasbaar is, kan hij soms valse signalen geven en is het moeilijk om erop te vertrouwen tijdens volatiele tijden omdat het een vertraagde indicator is.
Om de geldigheid van de signalen van de stochastische oscillator te versterken, is het cruciaal om deze te combineren met andere technische indicatoren zoals de relatieve sterkte index of voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie, en te kijken naar hoe de prijs zich gedraagt rond steun- en weerstandsniveaus.
Divergenties van stochastische oscillatoren kunnen een goede manier zijn om potentiële trendomkeringen te ontdekken.
Vergeleken met de stochastische oscillator heeft de KDJ-indicator soms de voorkeur, omdat deze de snelheid van verandering in momentum weergeeft.
Wat is de stochastische oscillator?
De stochastische oscillator is een populaire indicator die de relatie meet tussen de slotkoers van een aandeel en het koersbereik over een bepaalde periode. Het helpt momentum te visualiseren door een waarde tussen 0 en 100 weer te geven die de huidige status van de asset benadrukt en of deze overgekocht of oververkocht is.
Sterke punten van de stochastische oscillator
Als populaire keuze onder de concurrerende momentumindicatoren valt de stochastische oscillator om de volgende redenen op.
Eenvoud en gebruiksgemak: De stochastische oscillator heeft een gebruikersvriendelijke interface met slechts twee primaire lijnen (%K en %D) om te interpreteren. Dit maakt het makkelijker voor beginners om de functionaliteit te begrijpen in vergelijking met complexere indicatoren.
Duidelijke overgekochte en oververkochte signalen: De indicator geeft waarden weer binnen een duidelijk gedefinieerd bereik (0-100), met duidelijke zones voor overgekochte en oververkochte condities. Door deze eenvoudige interpretatie kunnen potentiële koop- en verkoopkansen snel worden geïdentificeerd.
Responsief op prijsveranderingen: De stochastische oscillator staat bekend om zijn relatief snelle reactie op prijsschommelingen. Hierdoor kunnen handelaren potentiële trendverschuivingen identificeren en hierop reageren in een snelle markt zoals cryptocurrency's.
Breed aanpasbaar: De stochastische oscillator biedt flexibiliteit wat betreft de parameters. Gebruikers kunnen de tijdframe aanpassen aan hun handelsstijl en de specifieke asset die ze analyseren.
Beperkingen van de stochastische oscillator
Hoewel de stochastische oscillator een waardevolle tool is, is het cruciaal om de beperkingen ervan te begrijpen.
Foute signalen: Overgekochte en oververkochte waarden garanderen soms geen prijsomkeer. Dit komt omdat de cryptomarkt vaak voor langere perioden overgekocht of oververkocht kan blijven en mogelijk kan leiden tot gemiste kansen of zelfs valse instap als je alleen vertrouwt op de signalen van een enkele handelsindicator.
Achterlopende indicator: Zoals eerder vermeld is de stochastische oscillator gebaseerd op voortschrijdende gemiddelden, waardoor het een achterlopende indicator is. Het reageert op prijsbewegingen in het verleden in plaats van toekomstige trends te voorspellen. Deze inherente vertraging kan problematisch zijn in snelle markten waar prijzen snel kunnen omkeren.
Houdt geen rekening met volume: Door zich alleen te richten op prijsbewegingen houdt de stochastische oscillator geen rekening met handelsvolume, wat een cruciale indicator kan zijn voor de marktkracht achter een prijsbeweging. Hoog volume naast overgekochte/oververkochte waarden kan duiden op een sterker signaal voor een potentiële ommekeer, terwijl lage volumelezingen kunnen suggereren dat de markt geen overtuiging heeft achter de prijsbeweging.
De formule van de stochastische oscillator
%K = [ (C−L14) / (H14−L14) ] × 100
De stochastische oscillator gebruikt een formule om prijsbewegingen te vertalen naar een duidelijk waardebereik van 0-100, waardoor handelaren potentiële overgekochte en oververkochte omstandigheden kunnen identificeren. Deze formule berekent het verschil tussen de huidige slotkoers (C) en de laagste laagste koers binnen een specifieke tijdsperiode (L14). Dit verschil wordt vervolgens gedeeld door de totale prijsrange voor diezelfde periode, bepaald door het verschil tussen de hoogste en de laagste prijs (H14 - L14). Tot slot wordt het resultaat vermenigvuldigd met 100 om het uit te drukken als een procentuele waarde binnen het bereik van 0-100. Deze waarde staat bekend als %K en vertegenwoordigt het momentum op de korte termijn.
Vervolgens wordt een afvlakkingsproces toegepast met behulp van een voortschrijdend gemiddelde om de %D-lijn te creëren, die een duidelijker beeld geeft van de algehele trend en prijsschommelingen op de korte termijn helpt uitfilteren. Door de positie van deze lijnen en hun interactie binnen het bereik van 0-100 te analyseren, kunnen handelaren waardevolle inzichten krijgen in potentiële koop- en verkoopkansen op de markt voor cryptocurrency's.
Hoe werkt de stochastische oscillator?
De magie achter de stochastische oscillator zit in twee lijnen: %K en %D.
%K: Deze lijn geeft de laatste slotkoers weer ten opzichte van het koersbereik over een bepaalde periode. Met de standaardinstellingen van de stochastische oscillator zou de periode 14 dagen moeten zijn. Dit weerspiegelt het kortetermijnmomentum van wat de asset ervaart.
%D: Deze lijn werkt als een voortschrijdend gemiddelde van %K, waardoor scherpe schommelingen worden afgevlakt en een duidelijker beeld wordt gegeven van de algemene trend.
Deze twee lijnen komen samen op de grafiek en onthullen waardevolle inzichten in het marktsentiment. Ze werken samen om uiteindelijk aan te geven of de prijs van een asset overgekocht of oververkocht is op basis van de volgende voorwaarden.
Overgekocht: Stochastische oscillatorwaarden boven 80 suggereren dat de asset overgekocht zou kunnen zijn en rijp voor een potentiële prijscorrectie.
Oververkocht: Stochastische oscillatorwaarden onder 20 wijzen erop dat de asset ondergewaardeerd zou kunnen zijn en toe zou kunnen zijn aan een opleving.
De signalen van de stochastische oscillator interpreteren
Nu je de basis begrijpt, gaan we dieper in op het begrijpen van de signalen die de stochastische oscillator je toewerpt.
Overgekochte en oververkochte gebieden
Zoals eerder vermeld, helpt de stochastische oscillator bij het identificeren van potentiële overgekochte en oververkochte omstandigheden.
Een teken van euforie tijdens overgekochte omstandigheden: Wanneer de stochastische oscillator zich in het overgekocht gebied begeeft, suggereert dit dat de koers misschien te snel is gestegen en toe is aan een correctie. Dit is geen garantie voor een prijsdaling, maar het is wel een waarschuwing.
Tekenen van angst tijdens oververkochte omstandigheden: Omgekeerd kunnen oververkochte waarden wijzen op een potentiële koopkans. De asset zou ondergewaardeerd kunnen zijn en klaar kunnen zijn voor een opleving. Onthoud echter dat oververkochte condities langere perioden kunnen aanhouden, vooral in sterke dalende trends waar paniekerige sell-offs de neiging hebben om te gebeuren.
Hoewel veel cryptohandelaren vertrouwen op de stochastische oscillator, is het cruciaal om in gedachten te houden dat dit slechts algemene richtlijnen zijn. Handelaren moeten niet alleen vertrouwen op overgekochte en oververkochte signalen om algemene handelsbeslissingen te nemen. De stochastische oscillator moet eerder worden beschouwd als stukjes van de bredere puzzel, naast andere technische indicatoren en marktfactoren.
Kruisingen van de %K- en %D-lijnen
De %K- en %D-lijnen binnen de stochastische oscillator zijn niet alleen maar statische indicatoren. Er is interactie tussen deze twee en ze genereren potentiële handelssignalen door hun kruisingen.
Wanneer de snellere %K-lijn boven de langzamere %D-lijn kruist en beide lijnen omhoog bewegen naar de middellijn, kan dit worden geïnterpreteerd als een bullish signaal. Dit suggereert een potentiële verschuiving in het momentum naar een stijgende trend, waarbij de prijs mogelijk boven weerstandsniveaus kan breken.
Aan de andere kant, als de %K-lijn onder de %D-lijn dipt en beide lijnen neerwaarts bewegen, kan dit worden gezien als een bearish signaal. Dit duidt op een afzwakkende stijgende trend of een potentiële omkering naar een dalende trend, waarbij de prijs mogelijk onder steunniveaus breekt.
Wat te doen bij divergenties van stochastische oscillatoren
Soms kunnen de prijsactie van een asset en de stochastische oscillator tegenstrijdige signalen afgeven. Dit wordt divergentie genoemd en kan een krachtige indicator zijn voor een potentiële trendomkeer. Maar voordat je je halsoverkop in een transactie stort, zijn hier enkele cruciale stappen die je moet nemen.
1. Het type divergentie bepalen
Bullish divergentie: Wanneer de koers een nieuw dieptepunt bereikt, maar de stochastische oscillator een hoger dieptepunt vormt, duidt dit op een afzwakkende bearish trend. Dit zou een teken kunnen zijn van een potentiële omkering naar een stijgende trend.
Bearish divergentie: Omgekeerd, als de koers een nieuw hoogtepunt bereikt maar de stochastische oscillator een lager hoogtepunt vormt, duidt dit op een afzwakkende bullish trend. Dit zou een waarschuwing kunnen zijn voor een mogelijke omkeer naar een dalende trend.
2. Bevestiging zoeken
Divergenties zijn waardevolle aanwijzingen, maar het zijn geen garanties. Om je overtuiging van deze potentiële transactie te versterken, kun je op zoek gaan naar bevestiging van andere technische indicatoren en prijsactie. Indicatoren: je kunt signalen overwegen van momentum-gebaseerde indicatoren zoals de relatieve sterkte index (RSI) of moving average convergence divergence (MACD) die in lijn liggen met de potentiële trendomkering die door de divergentie wordt gesuggereerd.
Wat prijsactie betreft, kunnen cryptohandelaren observeren hoe de prijs reageert rond de steun- en weerstandsniveaus nadat de divergentie is gevormd. Een sterke terugkaatsing van de steun na een bullish divergentie of een doorbraak door de weerstand na een bearish divergentie kan gewicht toevoegen aan de mogelijkheid van een omkeer.
3. Rekening houden met de marktcontext
Nu je het type divergentie hebt geïdentificeerd en bevestiging hebt gezocht, is de laatste stap om het bestaande marktsentiment te bekijken. Omdat TA soms kan leiden tot een overmatig vertrouwen in technische indicatoren, is het belangrijk om te onthouden dat je niet geïsoleerd moet handelen. Kijk naar het bredere marktsentiment, nieuwsgebeurtenissen en algemene prijstrends. Deze factoren kunnen uiteindelijk de geldigheid van het divergentiesignaal beïnvloeden.
Stochastische oscillator vs. KDJ-indicator: de overeenkomsten en verschillen begrijpen
Je bent misschien een andere indicator genaamd de KDJ tegengekomen toen je de ins en outs van de stochastische oscillator onderzocht. Hoewel ze een aantal overeenkomsten hebben, is er een belangrijk verschil.
Overeenkomsten
Zowel de stochastische oscillator als de KDJ zijn momentumindicatoren die de relatie analyseren tussen de slotkoers van een aandeel en het koersbereik over een bepaalde periode.
Beide tonen waarden tussen 0 en 100, waarbij de interpretaties voor overgekochte en oververkochte condities elkaar spiegelen (boven 80 voor overgekocht, onder 20 voor oververkocht).
Beide indicatoren gebruiken %K- en %D-lijnen om respectievelijk kortetermijn- en afgevlakt momentum weer te geven.
Verschillen
De KDJ bevat een derde lijn: de J-lijn. Deze lijn geeft het verschil weer tussen de %K- en %D-waarden, met als doel de snelheid van verandering in het momentum weer te geven.
In wezen biedt de KDJ een extra laag van detail vergeleken met de stochastische oscillator. Maar hoewel sommigen de J-lijn zien als een 'supercharged' functie, kan het ook meer ruis introduceren en mogelijk valse signalen genereren. Deze valse signalen kunnen worden beperkt door de J-lijn te gebruiken in combinatie met andere technische indicatoren, of door je te richten op sterkere afwijkingen in de J-lijn voor bevestiging.
Over het algemeen hangt de keuze tussen de stochastische oscillator en de KDJ af van je handelsstijl en risicotolerantie. Voor beginners kan de stochastische oscillator een goed startpunt zijn vanwege zijn eenvoud en eenvoudige interpretatie. Voor ervaren handelaren kan de KDJ meer verfijnde inzichten geven met de J-lijn, maar het vereist een dieper inzicht en het vermogen om potentiële valse signalen eruit te filteren.
Voorbeeld van stochastische oscillator-handelsstrategie
Nu je de kennis hebt om de signalen van de stochastische oscillator te interpreteren, laten we een eenvoudig handelsvoorbeeld bekijken. We kijken naar een potentiële ETH long trade begin juli 2024 en configureren de stochastische oscillator om het momentum van ETH over de afgelopen 14 perioden weer te geven.
Grafiekanalyse
Op basis van de bovenstaande grafiek staan de stochastische oscillatorlijnen %K en %D momenteel op respectievelijk 10,02 en 25,49. Dit plaatst de stochastische oscillator in oververkocht gebied, gezien het feit dat deze onder de 20 staat. Hoewel risicomijdende cryptohandelaren misschien de voorkeur geven aan passiviteit, omdat het kan voelen alsof je een vallend mes probeert te vangen gezien het bearish bestaande marktsentiment, biedt het wel een op stochastische oscillator gebaseerde handelsmogelijkheid om de dip te kopen gezien het plotselinge bearish momentum.
De huidige trend bevestigen
Om dit potentieel voor een mogelijke prijsomkeer te bevestigen, kunnen we de bovenstaande grafiek raadplegen voor potentiële steun- en weerstandszones. Na wat candlestick-analyse kunnen we zien dat ETH-prijzen de neiging hebben om een vorm van kracht te vertonen bij het prijsbereik rond $2.800. Als de ETH-prijzen bij deze gelegenheid van de $2.800 kaatsen, kunnen we dit misschien opvatten als een vorm van bullish prijsactie, omdat ETH long kopers deze steunzone kunnen vasthouden ondanks de bearish sell-off in de hele markt.
Instappen en je potentiële uitstap plannen
Gebaseerd op de beschikbare signalen van de stochastische oscillator en de potentiële steunzone, kunnen cryptohandelaren met een bullish neiging kiezen voor een long spot instap op ETH. Laten we ervan uitgaan dat je order gevuld wordt op $2.850. Na een succesvolle instap moet je nu je uitstap plannen zodat je de winst kunt vastzetten. Laten we in dit geval de stochastische oscillatorindicator gebruiken om te beoordelen wanneer ETH overgekocht begint te lijken.
Van 20 mei tot 30 mei 2024 zagen we stochastische oscillatorniveaus gedurende ongeveer 10 handelsdagen het overgekochte gebied kruisen, voordat ze zich terugtrokken naar het neutrale gebied. Als je van plan bent om je long ETH positie te sluiten, kunnen cryptohandelaren vooruitkijken naar de stochastische oscillator voor tekenen van het doorbreken van de overgekochte zone, omdat dit je cue kan zijn om uit te stappen.
Slotwoord en vervolgstappen
Met zijn constante activiteit en inherente volatiliteit kan de cryptomarkt zelfs voor doorgewinterde handelaren aanvoelen als een intimiderende arena. Dit is waar TA-tools zoals de stochastische oscillator om de hoek komen kijken. Hiermee kun je het momentum meten, een cruciale indicator voor potentiële prijstrends. Door te begrijpen hoe de stochastische oscillator werkt en wat zijn beperkingen zijn, kun je weloverwogen handelsbeslissingen nemen en met meer vertrouwen door het steeds veranderende cryptolandschap navigeren.
Wil je meer leren over cryptohandel? Lees onze handleiding technische analyse 101 zodat je alle basisbeginselen van TA begrijpt. En je kunt je vaardigheden op het gebied van cryptohandel verbeteren door de handel in crypto-opties te overwegen en de options wheel strategy uit te proberen.
© 2024 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Bij elke reproductie of verspreiding van het hele artikel moet ook duidelijk worden vermeld: "Dit artikel is © 2024 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten de naam van het artikel vermelden en toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien toepasselijk], © 2024 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
